Opsiyon problemlerinin kısmi defiransiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine
| dc.contributor.advisor | Öziş, Turgut | |
| dc.contributor.author | Polat, Refet | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-21T14:08:52Z | |
| dc.date.available | 2016-01-21T14:08:52Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.department | Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tezde Türkiyeʼde yeni kullanilmaya baslanan risk yönetimi tekniklerinden Vadeli islemler, forward, future ve swap islemleri ana hatlariyla , opsiyon problemleri ise ayrintili olarak tanitilmistir. Genel hatlariyla Opsiyonlar, Opsiyon sözlesmelerinin Degeri ve Fiyatlandirilmasina ait Black-Scholes Opsiyon Degerlenmesi Modeli üzerinde durulmustur. Amerikan Opsiyon Probleminin Nümerik Çözümü üzerine gelistirilen klasik yöntemler incelenmis olup, gelistirilmis olan metotlar kronolojik bir sirada verilmis ve çözümlere ait sonuçlar karsilastirilmis, bununla birlikte çözüme ait en iyi yöntem belirlenmeye çalisilmistir. Tezin son bölümünde ise gelistirilmis olan yöntemlere ait bilgisayar programlarinin sonuçlari karsilastirilmis ve program kodlari tezin sonuna eklenmistir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11454/1053 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Opsiyonlar, Amerikan Opsiyonlari, Black-Scholes Denklemi, Sonlu Farklar yöntemi. | en_US |
| dc.subject | Options, American Options, Black-Scholes Equation, Finitedifference Method. | en_US |
| dc.subject | Matematik A.B.D. | en_US |
| dc.title | Opsiyon problemlerinin kısmi defiransiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
