Opsiyon problemlerinin kısmi defiransiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2003
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Ege Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu tezde Türkiyeʼde yeni kullanilmaya baslanan risk yönetimi tekniklerinden Vadeli islemler, forward, future ve swap islemleri ana hatlariyla , opsiyon problemleri ise ayrintili olarak tanitilmistir. Genel hatlariyla Opsiyonlar, Opsiyon sözlesmelerinin Degeri ve Fiyatlandirilmasina ait Black-Scholes Opsiyon Degerlenmesi Modeli üzerinde durulmustur. Amerikan Opsiyon Probleminin Nümerik Çözümü üzerine gelistirilen klasik yöntemler incelenmis olup, gelistirilmis olan metotlar kronolojik bir sirada verilmis ve çözümlere ait sonuçlar karsilastirilmis, bununla birlikte çözüme ait en iyi yöntem belirlenmeye çalisilmistir. Tezin son bölümünde ise gelistirilmis olan yöntemlere ait bilgisayar programlarinin sonuçlari karsilastirilmis ve program kodlari tezin sonuna eklenmistir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Opsiyonlar, Amerikan Opsiyonlari, Black-Scholes Denklemi, Sonlu Farklar yöntemi., Options, American Options, Black-Scholes Equation, Finitedifference Method., Matematik A.B.D.
