Tarım Sektörü Hisse Senetlerinden Oluşan Portföy Riskinin Monte Carlo Simülasyonu ile Hesaplanması
Küçük Resim Yok
Tarih
2021
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Sermaye piyasasında fiyat dalgalanmalarının neden olduğu belirsizlik yatırımcılar açısından risk oluşturmaktadır. Bu riski yönetebilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı riske maruz değer yöntemlerinden biri olan Monte Carlo simülasyonu ile tarım sektörü hisse senetlerinden oluşan bir portföyün risk düzeyinin ölçülmesidir. Çalışmada, BIST’te işlem gören IZTAR, TACTR ve YAPRK hisse senetlerine ait kapanış fiyatları kullanılmıştır. Eşit ağırlıklı olarak oluşturulmuş varsayımsal portföyün riske maruz değer oranları 10 günlük elde tutma süresinde % 95 ve % 99 güven aralıklarında sırasıyla % 24.36 ve % 34.61 olarak saptanmıştır. Literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında tarım sektörü hisse senetlerinden oluşan bir portföye ilişkin risk düzeyinin döviz, bankacılık hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan portföylerin risk düzeyinden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedenlerini yatırımcı kararları çerçevesinde inceleyen araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Finansal risk yönetimi, portföy riski, riske maruz değer, Monte Carlo simülasyonu Financial risk management, portfolio risk, value at risk, Monte Carlo simulation
Kaynak
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
11
Sayı
1
