Hisse senedi getiri değişikliklerinin döviz, altın ve faiz getiri değişiklikleri ile açıklanmasına yönelik bir çoklu regresyon analizi

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorBaskan, Onur
dc.contributor.authorKaraaslan, İlknur Aydoğdu
dc.date.accessioned2024-08-19T19:48:27Z
dc.date.available2024-08-19T19:48:27Z
dc.date.issued2001
dc.departmentEge Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBorsa' da yatırımcılar için temel amaç, tasarrufların etkin bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu tezde hisse senetlerindeki orta vadeli değişikliklerin Döviz, Altın ve Faiz Getiri Değişiklikleri ve Para Arzı ile açıklanmasına yönelik Çoklu Regresyon modelleri oluşturulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Ayrıca Hisse Senetlerinin 7 yıllık toplam getiri düzeyleri Faiz, Döviz ve Altın' in yedi yıllık getiri düzeyleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Hisse Senetleri getiri değişikliklerini açıklamada sadece faiz oranlarının önemli olduğu diğer değişkenlerin önemli olmadığı saptanmıştır. Ayrıca Borsada yedi yıl sürekli işlem görmüş Hisse senetlerinden, işlem hacmi gözetilerek seçilen 40 tanesinin ortalama getiri düzeyinin yedi yılda bire 482 olmasına karşın, aynı dönemde toplam getiri düzeyinin dolarda bire 100, faizde bire 65 ve allında bire 54 olarak gerçekleştiği bulunmuştur. Anahtar sözcükler: Borsa, Hisse senetleri, Çoklu Doğrusal Regresyon Modelien_US
dc.description.abstractThe aim of investors is to get maximum profit for their saving. Alternative inverstment areas are stoch exchange, bank interest, foreign currency and gold. In this study, using the data obtained for last seven years in istanbul Stock Exchange Market, profit levels of share holders are evaluated and compared with the profit levels of investors investing for bank interest, in foreign currency and in gold. On the other hand, the relations of probit changes of these investment areas are analysed in a Multiple Regression Model. In seven years, the ratio of probit to investment is found to be 482 for shares, 100 for foreign currency, 65 for bank interest and 54 for gold. In explaining the profit changes of shares, only the changes of bank interest rates is found to be significant. Key words: Stock Exchange, Shares, Multiple Regression Model.en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=7VkJg65xt2nwp1k6o1EsA3OAUXA-746aGxq_36UpA5uWAWpCwDPcbjAcXtRTXk0Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11454/87534
dc.identifier.yoktezid114110en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherEge Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstatistiken_US
dc.subjectStatisticsen_US
dc.subjectBorsaen_US
dc.subjectStock exchangeen_US
dc.subjectHisse senetlerien_US
dc.subjectStocksen_US
dc.subjectÇoklu doğrusal regresyonen_US
dc.subjectMultiple linear regressionen_US
dc.titleHisse senedi getiri değişikliklerinin döviz, altın ve faiz getiri değişiklikleri ile açıklanmasına yönelik bir çoklu regresyon analizien_US
dc.title.alternativeA Multiple regression model in analysing the profit changes of shares in Istanbul stock exchange market in relation with interest rates, foreign currency and gold ratesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Koleksiyon

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Koleksiyonu