Elementer grup analizi yöntemleri kullanılarak Black-Scholes denkleminin çözümü üzerine

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.advisorÖziş, Turgut
dc.contributor.authorPolat, Refet
dc.date.accessioned2018-02-26T12:16:46Z
dc.date.available2018-02-26T12:16:46Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEge Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.description.abstractBlack-scholes kısmi diferansiyel denkleminin karakteristik yapısının geri parabolik denklem olması nedeniyle implicit yöntemlerin çözüm için iyi sonuç verdiği gözlenmiştir. Bu yaklaşımlar ışığında önceki araştırmalarda Black-Scholes denkleminin Difüzyon (ısı) denklemine dönüştürüldükten sonra sonlu farklarla çözümünün hızlı ve hata payının daha düşük olduğu incelenmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan yöntemlerin doğurduğu farklı sonuçlar nedeniyle oluşan sorunlar araştırmacıları farklı yöntemler kullanarak bu problem için yeni çözümler aramaya yöneltmiştir. Bu çalışmada, çözüm yöntemleri farklı açılardan incelenen Black-Scholes kısmi diferansiyel denklemi Elementer Grup Analizi yöntemleri kullanılarak adi diferansiyel denkleme indirgenmiş ve indirgenen bu denklemlerin çözümleri hesaplanmıştır. Lie simetrilerinin bulunmasına yönelik geliştirilen bilgisayar programları, çalışmamızda kronolojik bir sırada incelenmiş ve Mathematica programı için geliştirilen Mathlie programı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11454/4311
dc.language.isotren_US
dc.publisherEge Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBlack-Scholesen_US
dc.subjectLie Simetrilerien_US
dc.subjectSimetri İndirgemesi Infinitesimal Üreteçen_US
dc.subjectMathLieen_US
dc.subjectBlack-Scholesen_US
dc.subjectLie Symmetriesen_US
dc.subjectSymmetry reductionen_US
dc.subjectInfinitesimal Generatoren_US
dc.subjectMathlieen_US
dc.subjectMatematik A.B.D.en_US
dc.titleElementer grup analizi yöntemleri kullanılarak Black-Scholes denkleminin çözümü üzerineen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
refetpolat2009.pdf
Boyut:
424.18 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Koleksiyonu