Güler, Duran2023-01-122023-01-1220212536-4618https://doi.org/10.21597/jist.763595https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1144003https://hdl.handle.net/11454/80564Sermaye piyasasında fiyat dalgalanmalarının neden olduğu belirsizlik yatırımcılar açısından risk oluşturmaktadır. Bu riski yönetebilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı riske maruz değer yöntemlerinden biri olan Monte Carlo simülasyonu ile tarım sektörü hisse senetlerinden oluşan bir portföyün risk düzeyinin ölçülmesidir. Çalışmada, BIST’te işlem gören IZTAR, TACTR ve YAPRK hisse senetlerine ait kapanış fiyatları kullanılmıştır. Eşit ağırlıklı olarak oluşturulmuş varsayımsal portföyün riske maruz değer oranları 10 günlük elde tutma süresinde % 95 ve % 99 güven aralıklarında sırasıyla % 24.36 ve % 34.61 olarak saptanmıştır. Literatürdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında tarım sektörü hisse senetlerinden oluşan bir portföye ilişkin risk düzeyinin döviz, bankacılık hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan portföylerin risk düzeyinden daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durumun nedenlerini yatırımcı kararları çerçevesinde inceleyen araştırmaların yapılması önerilmektedir.tr10.21597/jist.763595info:eu-repo/semantics/openAccessFinansal risk yönetimiportföy riskiriske maruz değerMonte Carlo simülasyonu Financial risk managementportfolio riskvalue at riskMonte Carlo simulationArticle1116997081144003