Türkiye'de makroekonomik değişkenlerin tarım sektörüne kısa ve uzun dönem etkileri üzerine bir araştırma
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2004
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Ege Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmada makroekonomik değişkenler ve tarım sektörü arasındaki ilişkiler iki farklı analiz yöntemi ile incelenmiştir. Bir genel denge perspektifi ile geliştirilen model mal, para ve döviz piyasası olmak üzere üç piyasadan oluşmaktadır. Mal piyasası da tarım ve tarım dışı olmak üzere iki sektöre ayrılmaktadır. Her bir sektörün dengesi arz ve talep denklemleri ile belirlenmekte ve burada fiyat, dengeyi sağlamada önemli bir değişken olmaktadır. Para piyasası da milli gelir, enflasyon, milli harcama, faiz oranı ve Phillips eğrisini içeren denklemlerden oluşmaktadır. Döviz piyasası ise döviz kurunu belirlemektedir. Çok değişkenli zaman serileri analizi ise iki farklı değişken grubundan oluşmaktadır. Birincisi makroekonomi bloğudur ve reel döviz kuru, reel para arzı, reel faiz oranı, enflasyon, reel milli gelir ve reel toplam harcamadan oluşan makroekonomik değişkenleri kapsamaktadır. İkincisi, çiftçi eline geçen fiyat indeksi, çiftçinin ödediği fiyat indeksi, reel tarımsal ihracat, tarımsal arz ve talebi kapsayan tarım bloğudur. Analizde kullanılan veriler, üçer aylık olarak 1987-2003 dönemini kapsamaktadır. Faiz oranı dışındaki diğer tüm değişkenlerin logaritması alınmıştır. Hesaplanan katsayıların logaritmik değişimlerle karşılaştırılabilmesi amacıyla faiz oranı 100 ile bölünmüştür. Ayrıca, bütün değişkenler mevsimsel ayrıştırmaya tabi tutulmuştur. Değişkenlerin zaman serisi özellikleri birim kök testi ile incelenmiştir. Birim kök testine göre bütün seriler birinci dereceden koentegre bulunmuştur. Modelde, makroekonomik bağlantıları kuran değişkenlerin tahmin edilen bütün katsayıları beklenilen işaretlere sahiptir ve ayrıca, istatistiksel açıdan da anlamlıdır. Çok değişkenli zaman serileri analizi ise bağlantıların kısa ve uzun dönem etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Eşbütünleme analizi sonucunda değişkenler arasında uzun dönem ilişkiyi ortaya koyan beş adet koentegre vektör bulunmuştur. Bu vektörlerin incelenmesi sonucunda Türkiyeʼde paranın yansızlığının geçerli olmadığı, girdi fiyatlarının, ürün fiyatlarına göre makroekonomik değişkenlere daha duyarlı olduğu ve uzun dönemde iç ticaret hadlerinin tarım aleyhine geliştiği bulunmuştur. Kısa dönemde ise para arzı ve enflasyonun tarımsal fiyatlara, döviz kurunun ise tarım ürünleri ihracatına önemli etkisi olduğu bulunmuştur.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Makroekonomi, tarım, koentegrasyon, kısa ve uzun dönem, vektör otoregresyon, birim kök, mevsimsellik, genel denge, 2 aşamalı EKK, simülasyon, theil eşitsizlik katsayısı, Türkiye, Macroeconomy, agriculture, cointegration, short and long run, vector autoregression, unit root, seasonality, general equilibrium, TSLS, simulation, theil inequality coefficient, Turkey, Tarım Ekonomisi A.B.D.
