Kapulalar ve rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapıları
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2010
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Ege Üniversitesi
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
İstatistikçiler uzun bir zaman periyodunda çok değişkenli dağılımlar ve onların alt boyutlu marjinalleri arasındaki ilişki üzerinde durmuşlardır. Kapulalar marjinal dağılımlar verildiğinde ikili veya çoklu dağılım ailelerini oluşturmada önemli bir araç olduğu için istatistik teorisinde olarak oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu tez çalışmasında, güvenilirlik analizinde ve istatistik teorisinde sıklıkla kullanılan sıra istatistiklerinin kapulaları ve ortak olasılık yoğunluk fonksiyonlarından elde edilen yerel bağımlılık fonksiyonlarının elde edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) dağılımlar ailesinde karma kapula fonksiyonları için ilişki parametresine ait bir sınırın oluşturulması, bağımlılık yapıları ve yerel bağımlılık fonksiyonlarının noktasal değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte karma kapula fonksiyonlarının verileri modellemede uygun birer fonksiyon olabileceklerini göstermek amaçlanmıştır. Bu çalışmadaki amaç, sıra istatistikleri, kapulalar ve karma kapulalara ilişkin yeni kavramlar geliştirmek ve sonuçlar elde etmektir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Kapula, karma kapula fonksiyonları, sıra istatistikleri, yerel bağımlılık fonksiyonu, Copulas, convex copula functions, ordered statistics, local dependence function, İstatistik Teorisi A.B.D.
