Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11454/1053
Title: Opsiyon problemlerinin kısmi defiransiyel denklemlerle modellenmesi ve nümerik çözümleri üzerine
Authors: Öziş, Turgut
Polat, Refet
Keywords: Opsiyonlar, Amerikan Opsiyonlari, Black-Scholes Denklemi, Sonlu Farklar yöntemi.
Options, American Options, Black-Scholes Equation, Finitedifference Method.
Matematik A.B.D.
Issue Date: 2003
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu tezde Türkiyeʼde yeni kullanilmaya baslanan risk yönetimi tekniklerinden Vadeli islemler, forward, future ve swap islemleri ana hatlariyla , opsiyon problemleri ise ayrintili olarak tanitilmistir. Genel hatlariyla Opsiyonlar, Opsiyon sözlesmelerinin Degeri ve Fiyatlandirilmasina ait Black-Scholes Opsiyon Degerlenmesi Modeli üzerinde durulmustur. Amerikan Opsiyon Probleminin Nümerik Çözümü üzerine gelistirilen klasik yöntemler incelenmis olup, gelistirilmis olan metotlar kronolojik bir sirada verilmis ve çözümlere ait sonuçlar karsilastirilmis, bununla birlikte çözüme ait en iyi yöntem belirlenmeye çalisilmistir. Tezin son bölümünde ise gelistirilmis olan yöntemlere ait bilgisayar programlarinin sonuçlari karsilastirilmis ve program kodlari tezin sonuna eklenmistir.
URI: http://hdl.handle.net/11454/1053
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
refetpolat2003.pdf732.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools